Prawdopodobnie powiedzialbyś "I went to the theatre/cinema". Np. gdy ktoś pyta co robileś dziś/wczoraj/w zeszlym tygodniu itp.
Chyba że mówisz dokladnie w jakim teatrze byleś (obojętnie kiedy), gdy opowiadasz komuś o teatrach, np.
I have been to "that" theatre.
Także: I haven't been to the theatre/cinema for ages.
Dawno nie bylem w teatrze/kinie.
Jeśli użyjesz "gone" to znaczy, że pojechala/poszla i jeszcze nie wrocila.
She has gone to Budapest. Pojechala do Budapesztu (i dalej tam jest).
She's gone to the theatre.